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透明度
62.4961

逆周期缓冲资本(CCyB)

何谓CCyB

CCyB是《巴塞尔协定三》监管资本架构的一部分。简单而言,这是为应对信贷增长过度时期系统性风险显著增加而积存额外资本的机制;当信贷周期逆转后,这些缓冲资本可被「释放」来吸收亏损,使银行体系在随后的下行周期仍可继续提供借款。

CCyB规定以认可机构风险加权资产的百分比来表示,并须以普通股权一级资本(CET1)(即就吸收亏损而言最优质的监管资本)来满足。

CCyB规定以延展认可机构防护缓冲资本的方式实施。即是说,一旦认可机构的普通股权一级资本水平跌入延展缓冲资本区间内,它们仍不会违反持续认可资格的准则,但只要认可机构未能符合延展缓冲资本规定,便仍会在盈利分派上受到限制。

一方面各地区会由有关当局对在当地注册成立的银行实施监管资本规定,另一方面巴塞尔银行监管委员会已设立CCyB的地区对等安排。为维持境内与跨境银行之间的公平竞争,各地区有关当局须确保在当地注册成立的银行(即由其担任总公司所在地监管机构的银行)均会按照其有私人机构信用风险承担的地区的CCyB计算缓冲资本规定。

《巴塞尔协定三》订明由2016年1月1日起实施CCyB。为配合在香港实施这项规定,金融管理专员已透过《2014年银行业(资本)(修订)规则》修订《银行业(资本)规则》,以并入因实施CCyB及防护缓冲资本(同样于2016年1月1日起生效)而须增加的资本规定条文。


指引

文件的档号注解:
XX-X-N = 《监管政策手册》单元,CIR = 通告,N.N.N = 指引编号,FAQ = 常见问题,QB = 香港金融管理局季报

档号

文件

发出日期

CA-B-1

实施逆周期缓冲资本的方法

2017年4月7日

CA-B-3

逆周期缓冲资本──私人机构信用风险承担的地理分配

2015年9月25日

FAQ

关于逆周期缓冲资本的常见问题

2015年1月27日

QB

实施《巴塞尔协定三》反周期缓冲资本

2014年9月25日


香港最新适用的CCyB比率

(2019年1月18日更新)

  • 现时有效:2.5%

CCyB公布

CCyB公布


香港CCyB比率以往的时间序列

CCyB以往的序列(英文版本)


全面参考指标

目前的最新一览表(英文版本)


海外地区最新适用的CCyB比率

国际结算银行于网站公布的地区CCyB比率(英文版本)

海外地区通知金管局的CCyB比率
(迄今未收到任何通知)

金融管理专员就海外地区适用的地区CCyB比率的公布
(迄今未有公布)


申报表

MA(BS) 25 - 逆周期缓冲资本季度申报表(英文版本)


巴塞尔银行监管委员会发出的文件

2015年10月19日 有关《巴塞尔协定三》下的逆周期缓冲资本的常见问题(英文版本)
2011年6月1日 《巴塞尔协定三》:建设更稳健的银行及银行体系的全球监管框架」(2011年6月修订)(英文版本)
2010年12月16日 供监管机构参考以执行反周期缓冲资本的指引(英文版本)
修订日期: 2019年7月9日
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