金融管理专员今日(2019年10月14日)公布,香港适用的逆周期缓冲资本(CCyB)比率由2.5%下调至2.0%,即时生效。
金融管理专员余伟文先生表示:「各项经济指标及其他有关观察显示自2019年6月以来香港经济环境明显恶化。现阶段下调CCyB比率,可让银行有更大空间加大力度支持本地经济,有助缓和经济周期。」
有关CCyB决定的详情见金管局网站所载发给认可机构的「CCyB公布」。
背景资料
金融管理专员在定出CCyB比率时,已考虑多项定量指标及定性资讯,包括「缓冲资本参考指引」(为CCyB比率提供指引的衡量标准,是根据信贷与本地生产总值的比率相对其长期趋势的差距,以及住宅物业价格与租金比率相对其长期趋势的差距而编制)。根据2019年第2季数据计算的最新缓冲资本参考指引,CCyB比率应为2.25%。然而,根据所有可得数据作出的预测显示,在取得所有2019年第3季的相关数据后,缓冲资本参考指引很大可能反映CCyB比率会处于显著地较低的水平。
顾名思义,缓冲资本参考指引仅为决定CCyB比率提供「指引」,而厘定香港适用的司法管辖区CCyB比率并非机械式的过程。除了缓冲资本参考指引外,金融管理专员亦检视了其他参考指标。从这些来源得到的资讯均显示,自2019年6月以来香港经济环境明显恶化。因此,现阶段适宜将CCyB比率由2.5%下调至2.0%。
CCyB是《巴塞尔协定三》监管资本架构的重要部分,由巴塞尔委员会成员地区在全球各地同时推行。CCyB由巴塞尔委员会制订,以在信贷增长过度时期提升银行体系抗震能力,让银行体系能够在受压期间抵御甚至吸收冲击,而不是将风险扩大,对经济造成更广泛的影响。
适用于个别认可机构的特定CCyB规定以该认可机构总风险加权资产的一个百分比来表示。每间认可机构的CCyB规定视乎其私人机构信贷风险承担的地域组合分布,以及该等风险承担所在的每个地区的适用CCyB而变化。
《银行业(资本)规则》订有于香港实施CCyB的权力。该规则赋予金融管理专员权力,在其认为香港信贷过度增长引致金融体系的系统性风险增加时,公布香港适用的CCyB比率。
2019年10月14日