金融管理專員公布香港適用的逆周期緩衝資本

新聞稿

2019年10月14日

金融管理專員公布香港適用的逆周期緩衝資本

金融管理專員今日(2019年10月14日)公布,香港適用的逆周期緩衝資本(CCyB)比率由2.5%下調至2.0%,即時生效。

金融管理專員余偉文先生表示:「各項經濟指標及其他有關觀察顯示自2019年6月以來香港經濟環境明顯惡化。現階段下調CCyB比率,可讓銀行有更大空間加大力度支持本地經濟,有助緩和經濟周期。」

有關CCyB決定的詳情見金管局網站所載發給認可機構的「CCyB公布」

 

背景資料

金融管理專員在定出CCyB比率時,已考慮多項定量指標及定性資訊,包括「緩衝資本參考指引」(為CCyB比率提供指引的衡量標準,是根據信貸與本地生產總值的比率相對其長期趨勢的差距,以及住宅物業價格與租金比率相對其長期趨勢的差距而編製)。根據2019年第2季數據計算的最新緩衝資本參考指引,CCyB比率應為2.25%。然而,根據所有可得數據作出的預測顯示,在取得所有2019年第3季的相關數據後,緩衝資本參考指引很大可能反映CCyB比率會處於顯著地較低的水平。

顧名思義,緩衝資本參考指引僅為決定CCyB比率提供「指引」,而釐定香港適用的司法管轄區CCyB比率並非機械式的過程。除了緩衝資本參考指引外,金融管理專員亦檢視了其他參考指標。從這些來源得到的資訊均顯示,自2019年6月以來香港經濟環境明顯惡化。因此,現階段適宜將CCyB比率由2.5%下調至2.0%。

CCyB是《巴塞爾協定三》監管資本架構的重要部分,由巴塞爾委員會成員地區在全球各地同時推行。CCyB由巴塞爾委員會制訂,以在信貸增長過度時期提升銀行體系抗震能力,讓銀行體系能夠在受壓期間抵禦甚至吸收衝擊,而不是將風險擴大,對經濟造成更廣泛的影響。

適用於個別認可機構的特定CCyB規定以該認可機構總風險加權資產的一個百分比來表示。每間認可機構的CCyB規定視乎其私人機構信貸風險承擔的地域組合分佈,以及該等風險承擔所在的每個地區的適用CCyB而變化。

《銀行業(資本)規則》訂有於香港實施CCyB的權力。該規則賦予金融管理專員權力,在其認為香港信貸過度增長引致金融體系的系統性風險增加時,公布香港適用的CCyB比率。

 

 

2019年10月14日

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修訂日期 : 2019年10月14日