風險承擔限額

銀行向交易對手發放貸款時須承擔信用風險,並有機會在借款人違責時面臨損失風險。

巴塞爾銀行監管委員會(巴塞爾委員會)於2014年4月發出《計量及管控大額風險承擔的監管框架》(英文版本),提供一套優化的風險承擔計量方法,以更有效反映銀行因交易對手違責而引起的經濟損失。

金管局已訂立《銀行業(風險承擔限度)規則》(法例章號155S),於2019年7月1日起實施。規則旨在於本港實施巴塞爾委員會發出的《計量及管控大額風險承擔的監管框架》(英文版本),亦會取代前載於《銀行業條例》中的其他風險承擔限度,以配合市場發展和現代風險管理技巧。規則就對單一對手方(或對手方相連集團)的風險承擔限度及對關連一方的風險承擔限度設有6個月的遵守寬限期。

風險承擔和風險集中的法定限度

簡言之,認可機構對單一對手方及對手方相連集團的風險承擔不得超過其一級資本的25%。

修訂日期 : 2019年08月26日