香港金融管理局（金管局）今天（12月30日）公布氣候風險壓力測試試驗計劃（簡稱「試驗計劃」）的結果。結果顯示，在模擬極端情境下，氣候風險可能會對銀行業造成重大不利影響，因此銀行須及早採取行動管理氣候風險。然而，試驗計劃的整體評估顯示，銀行多年來建立的強大資本緩衝，讓銀行業在氣候變化的衝擊下仍能保持穩健。
金管局於2021年1月推出試驗計劃，旨在評估銀行業整體應對氣候風險的韌性，以及幫助銀行建立量度氣候風險的能力。這次共有20間主要零售銀行和7間國際銀行集團的香港分行參與試驗計劃，它們共佔香港銀行體系貸款總額的 80%。參與銀行在3個情境下評估它們對氣候風險的風險承擔，包括一個針對氣候狀況惡化的實體風險情境，以及兩個分別代表有序轉型和失序轉型至低排放經濟的轉型風險情境。
試驗計劃結果顯示，模擬極端情境會使參與銀行一些直接受到氣候轉變影響的風險承擔（例如住宅按揭貸款和對高排放行業的貸款）的預期信貸虧損大幅上升，導致參與銀行的盈利顯著下降。氣候轉變亦會削弱銀行的資本實力，例如在失序轉型情境下的5年評估期裏，具本地系統重要性認可機構的資本充足比率平均會下降3個百分點。在實體風險情境下，更嚴重的氣候災害會影響銀行部分業務運作。
這次試驗計劃對了解銀行業的氣候風險狀況有很大幫助。參與銀行也獲益良多，它們在進行氣候風險壓力測試的過程中大大提升了量度和評估氣候風險的能力。金管局在今年較早時舉辦的論壇為業界提供了一個知識分享平台，進一步幫助參與銀行提升評估氣候風險的能力。
參與銀行已經因應試驗計劃的結果，進一步加強氣候策略和風險管治框架。銀行採取的措施包括將更廣泛氣候風險因素納入風險評估框架中，以及策略性投放更多資源於有助應對氣候變化的業務，例如綠色融資和向客戶提供轉型融資，以協助它們過渡至低排放的經營模式。
金管局會繼續支持業界提升管理氣候風險的能力，並參考這次試驗計劃的經驗改良氣候風險壓力測試框架。金管局會探索方法幫助業界解決試驗計劃所揭示的主要障礙，特別是在數據和評估方法方面遇到的困難。金管局目前計劃在兩年後進行另一輪氣候風險壓力測試。
試驗計劃結果報告可從金管局網站下載。
香港金融管理局
2021年12月30日
