金管局公布气候风险压力测试试验计划结果

新聞稿

2021年12月30日

金管局公布气候风险压力测试试验计划结果

香港金融管理局(金管局)今天(12月30日)公布气候风险压力测试试验计划(简称「试验计划」)的结果。结果显示,在模拟极端情境下,气候风险可能会对银行业造成重大不利影响,因此银行须及早采取行动管理气候风险。然而,试验计划的整体评估显示,银行多年来建立的强大资本缓冲,让银行业在气候变化的冲击下仍能保持稳健。

金管局于2021年1月推出试验计划,旨在评估银行业整体应对气候风险的韧性,以及帮助银行建立量度气候风险的能力。这次共有20间主要零售银行和7间国际银行集团的香港分行参与试验计划,它们共占香港银行体系贷款总额的 80%。参与银行在3个情境下评估它们对气候风险的风险承担,包括一个针对气候状况恶化的实体风险情境,以及两个分别代表有序转型和失序转型至低排放经济的转型风险情境。

试验计划结果显示,模拟极端情境会使参与银行一些直接受到气候转变影响的风险承担(例如住宅按揭贷款和对高排放行业的贷款)的预期信贷亏损大幅上升,导致参与银行的盈利显著下降。气候转变亦会削弱银行的资本实力,例如在失序转型情境下的5年评估期里,具本地系统重要性认可机构的资本充足比率平均会下降3个百分点。在实体风险情境下,更严重的气候灾害会影响银行部分业务运作。

这次试验计划对了解银行业的气候风险状况有很大帮助。参与银行也获益良多,它们在进行气候风险压力测试的过程中大大提升了量度和评估气候风险的能力。金管局在今年较早时举办的论坛为业界提供了一个知识分享平台,进一步帮助参与银行提升评估气候风险的能力。

参与银行已经因应试验计划的结果,进一步加强气候策略和风险管治框架。银行采取的措施包括将更广泛气候风险因素纳入风险评估框架中,以及策略性投放更多资源于有助应对气候变化的业务,例如绿色融资和向客户提供转型融资,以协助它们过渡至低排放的经营模式。

金管局会继续支持业界提升管理气候风险的能力,并参考这次试验计划的经验改良气候风险压力测试框架。金管局会探索方法帮助业界解决试验计划所揭示的主要障碍,特别是在数据和评估方法方面遇到的困难。金管局目前计划在两年后进行另一轮气候风险压力测试。

试验计划结果报告可从金管局网站下载。

 

香港金融管理局
2021年12月30日

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修订日期 : 2021年12月30日