金融管理專員今日(2020年1月29日)公布,香港適用的逆周期緩衝資本(CCyB)比率維持不變,仍為2.0%。
金融管理專員余偉文先生表示:「目前香港經濟環境不明朗。維持CCyB比率於現行水平可容許更多時間觀察經濟走勢,以便在稍後時間能就逆周期緩衝資本作出更適切的決定。」
有關CCyB決定的詳情見金管局網站所載發給認可機構的「CCyB公布」。
背景
金融管理專員在定出CCyB比率時,已考慮多項定量指標及定性資訊,包括「緩衝資本參考指引」(為CCyB比率提供指引的衡量標準,是根據信貸與本地生產總值的比率相對其長期趨勢的差距,以及住宅物業價格與租金比率相對其長期趨勢的差距而編製)。根據2019年第3季數據計算的最新緩衝資本參考指引,CCyB比率應為0.75%。然而,根據所有可得數據作出的預測顯示,在取得所有2019年第4季的相關數據後,緩衝資本參考指引很大可能反映CCyB比率應處於較高水平。
顧名思義,緩衝資本參考指引僅為決定CCyB比率提供「指引」,而釐定香港適用的司法管轄區CCyB比率並非機械式的過程。除了緩衝資本參考指引外,金融管理專員亦檢視了其他參考指標。從這些來源得到的資訊均顯示香港經濟環境不明朗。因此,現階段適宜將CCyB比率維持在2.0%。
CCyB是《巴塞爾協定三》監管資本架構的重要部分,由巴塞爾委員會成員地區在全球各地同時推行。CCyB由巴塞爾委員會制訂,以在信貸增長過度時期提升銀行體系抗震能力,讓銀行體系能夠在受壓期間抵禦甚至吸收衝擊,而不是將風險擴大,對經濟造成更廣泛的影響。
《銀行業(資本)規則》訂有於香港實施CCyB的權力。該規則賦予金融管理專員權力,公布香港適用的CCyB比率。適用於個別認可機構的特定CCyB規定,以其普通股權一級資本與總風險加權資產的百分比來表示。每間認可機構的CCyB規定視乎其私人機構信貸風險承擔的地域組合分佈,以及該等風險承擔所在的每個地區的適用CCyB而變化。
2020年1月29日