香港金融管理局（金管局）与证券及期货事务监察委员会（证监会）今天就根据新的场外衍生工具制度引入首阶段的强制性结算及第二阶段的强制性汇报，联合发表谘询文件（注1）。
首阶段的强制性结算旨在强制要求对主要交易商之间就若干标准化掉期息率订立的交易进行结算。
我们的主要建议识别出－
- 将须进行强制性结算的交易种类
- 谁人及在什么情况下将须遵守结算责任
- 可能适用的豁免及宽免待遇
- 就结算责任指定中央对手方的程序
第二阶段的强制性汇报旨在扩大现行的汇报制度。我们的主要建议包括－
- 规定就所有场外衍生工具产品的交易作出汇报（注2）
- 扩大须汇报的交易资料范围，包括规定须每日汇报估值资料
- 识别出根据经扩大汇报制度须填报的具体资料栏（注3）
欢迎各界于下列日期前向金管局或证监会提交意见－
- 2015年10月31日（有关建议资料栏以外的事项的意见）；及
- 2015年11月30日（有关建议资料栏的意见）。
联合谘询文件可从金管局网站或证监会网站下载。
完
备注：
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为紧贴国际的监管改革步伐，金管局及证监会为香港的场外衍生工具市场建立监管制度。继两轮谘询（2011年10月及2012年7月）后，《2014年证券及期货（修订）条例》在2014年3月获得通过。此条例引入有关场外衍生工具交易的强制性汇报、结算、交易及备存纪录责任。
随后，于2014年7月及2014年11月曾就《证券及期货（场外衍生工具交易－汇报及备存纪录责任）规则》进行两次谘询，而该等规则已于2015年7月10日生效。
- 现行的汇报制度仅强制要求就若干掉期息率及不交收远期交易作出汇报。
- 具体资料栏载于谘询交件附录D。
