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與制裁相關的通告及最新資料
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國際及區內金融合作
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管理
透明度
171.8761

逆周期緩衝資本(CCyB)

何謂CCyB

CCyB是《巴塞爾協定三》監管資本架構的一部分。簡單而言,這是為應對信貸增長過度時期系統性風險顯著增加而積存額外資本的機制;當信貸周期逆轉後,這些緩衝資本可被「釋放」來吸收虧損,使銀行體系在隨後的下行周期仍可繼續提供借款。

CCyB規定以認可機構風險加權資產的百分比來表示,並須以普通股權一級資本(CET1)(即就吸收虧損而言最優質的監管資本)來滿足。

CCyB規定以延展認可機構防護緩衝資本的方式實施。即是說,一旦認可機構的普通股權一級資本水平跌入延展緩衝資本區間内,它們仍不會違反持續認可資格的準則,但只要認可機構未能符合延展緩衝資本規定,便仍會在盈利分派上受到限制。

一方面各地區會由有關當局對在當地註冊成立的銀行實施監管資本規定,另一方面巴塞爾銀行監管委員會已設立CCyB的地區對等安排。為維持境內與跨境銀行之間的公平競爭,各地區有關當局須確保在當地註冊成立的銀行(即由其擔任總公司所在地監管機構的銀行)均會按照其有私人機構信用風險承擔的地區的CCyB計算緩衝資本規定。

《巴塞爾協定三》訂明由2016年1月1日起實施CCyB。為配合在香港實施這項規定,金融管理專員已透過《2014年銀行業(資本)(修訂)規則》修訂《銀行業(資本)規則》,以併入因實施CCyB及防護緩衝資本(同樣於2016年1月1日起生效)而須增加的資本規定條文。


指引

文件的檔號註解:
XX-X-N = 《監管政策手冊》單元,CIR = 通告,N.N.N = 指引編號,FAQ = 常見問題,QB = 香港金融管理局季報

檔號

文件

發出日期

CA-B-1

實施逆周期緩衝資本的方法

2017年4月7日

CA-B-3

逆周期緩衝資本──私人機構信用風險承擔的地理分配

2015年9月25日

FAQ

關於逆周期緩衝資本的常見問題

2015年1月27日

QB

實施《巴塞爾協定三》反周期緩衝資本

2014年9月25日


香港最新適用的CCyB比率

(2017年1月27日更新)

  • 現時有效:1.25%
  • 已公布:1.875%,於2018年1月1日生效

CCyB公布

CCyB公布


香港CCyB比率以往的時間序列

CCyB以往的序列(英文版本)


全面參考指標

目前的最新一覽表(英文版本)


海外地區最新適用的CCyB比率

國際結算銀行於網站公布的地區CCyB比率(英文版本)

海外地區通知金管局的CCyB比率
(迄今未收到任何通知)

金融管理專員就海外地區適用的地區CCyB比率的公布
(迄今未有公布)


申報表

MA(BS) 25 - 逆周期緩衝資本季度申報表(英文版本)


巴塞爾銀行監管委員會發出的文件

2015年10月19日 有關《巴塞爾協定三》下的逆周期緩衝資本的常見問題(英文版本)
2011年6月1日 《巴塞爾協定三》:建設更穩健的銀行及銀行體系的全球監管框架」(2011年6月修訂)(英文版本)
2010年12月16日 供監管機構參考以執行反周期緩衝資本的指引(英文版本)
修訂日期: 2017年10月30日
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