指定具本地系统重要性认可机构

新聞稿

2015年03月16日

指定具本地系统重要性认可机构

香港金融管理局(金管局)今日宣布指定5间认可机构为具本地系统重要性认可机构(D-SIB)。有关的D-SIB名单载于附件1。 

每间被指定为D-SIB 的认可机构须在12个月内就计算其监管缓冲资本加入较高吸收亏损能力资本要求(HLA资本要求)。按照巴塞尔银行监管委员会就评估D-SIB及具全球系统重要性银行(G-SIB)框架所定的分阶段实施安排,HLA资本要求将与防护缓冲资本及逆周期缓冲资本同期在2016至2019年分阶段实施。最终适用于D-SIB的HLA资本要求(以认可机构的普通股权一级资本(CET1资本)占其风险加权资产(根据《银行业(资本)规则》计算)的百分比表示)将会介乎1%至3.5%之间(视乎所评定该D-SIB的系统重要性而定)。然而,根据分阶段实施规定(载于《银行业(资本)规则》第3V(2)条),2016年适用的HLA资本要求水平将会介乎0.25%至0.875%之间。于2016年适用于每间D-SIB的HLA资本要求载于附件1。 

金融管理专员陈德霖表示:「D-SIB框架旨在补足《巴塞尔协定三》框架,透过提升被视为对本地银行体系有最重大影响的银行的抗震能力,促进银行体系的有效运作及稳定性。」 

金管局拟每年更新D-SIB名单及适用的HLA资本要求。

有关指定具本地系统重要性认可机构决定的详情见金管局网站所载发给认可机构的「D-SIB公布」。

背景 

1.  香港的D-SIB框架

《银行业(资本)规则》及金管局的D-SIB监管制度参照巴塞尔银行监管委员会于2012年10月发出的《处理具本地系统重要性银行的框架》制定,赋权金融管理专员 (i) 指定其认为就香港的银行及金融体系而言具系统重要性的认可机构为D-SIB,及(ii)规定该被指定为D-SIB的认可机构遵从额外HLA资本要求。 

对D-SIB施加HLA资本要求是为了减低这些银行不能持续经营的概率。一旦这些银行倒闭,对本地金融体系以至更广泛的经济体系可能造成巨大影响,有见及此,施加HLA资本要求是审慎及合理的做法。 

2.  被指定为D-SIB的认可机构须遵从的HLA资本要求

《银行业(资本)规则》第3U及3V条(已于2015年1月1日生效)赋权金融管理专员指定D-SIB及参照金融管理专员所评估该等D-SIB具有的本地系统重要性的程度,决定该等D-SIB须遵从的HLA资本要求。为达到这个目的,在金管局的D-SIB监管制度内被指定为D-SIB的认可机构会被分配至不同的HLA资本要求组别。采用组别法,是要反映香港认可机构的多元化性质及不同程度的系统重要性。 

被指定的D-SIB必须在接获被指定的通知起计的12个月内将HLA资本要求计算在其监管缓冲资本中。HLA资本要求共分为5个组别,介乎1%至3.5%之间,初期只会将D-SIB列入头4个组别(即1%、1.5%、2%及2.5%),3.5%的最高要求则为空置组别,藉以防止D-SIB的系统重要性进一步提高。HLA资本要求将会由2016年1月起分阶段实施,并于2019年1月达到全面实施。即是说由2016至2018年间适用于D-SIB的HLA资本要求只会是十足的HLA资本要求的某个百分比,并会按每年25%的比例逐年递增。分阶段实施的HLA资本要求详情如下1: 

HLA资本要求组别 

2016 

2017 

2018 

≥2019 

5

0.875%

1.75%

2.625%

3.5%

4

0.625%

1.25%

1.875%

2.5%

3

0.5%

1%

1.5%

2%

2

0.375%

0.75%

1.125%

1.5%

1

0.25%

0.5%

0.75%

1%

 

适用于D-SIB的HLA资本要求(连同逆周期缓冲资本)以延展《巴塞尔协定三》防护缓冲资本的方式实施。因此,一旦D-SIB的CET1资本比率降至经延展的缓冲资本范围内,该D-SIB可作出的酌情分派会受到限制。此举的效果是使D-SIB保留盈利,以提高监管资本。  

关于具系统重要性银行(SIB)的常见问题

 

香港金融管理局
2015年3月16日


1然而,由于D-SIB的系统重要性程度可能会有变化,因此被列入某HLA资本要求组别的D-SIB不一定会在整个分阶段实施期内都维持在同一组别内。 

 

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修订日期 : 2015年03月16日