金管局公布银行外汇业务调查结果

新聞稿

2014年12月19日

金管局公布银行外汇业务调查结果

香港金融管理局(金管局)今日公布有关10间香港银行(注1)外汇交易业务的调查结果。是次调查的目的是查明相关银行及 / 或其香港职员于2008年至2013年期间(注2)有否参与操控外汇基准定价、合谋及 / 或其他不恰当活动。 

是次调查采用境外监管机构就同类调查所运用的方法。相关银行须委任外聘法律事务所审查有关时期的相关通讯纪录,并向金管局汇报其审查结果以作进一步审核。整个过程合共涵盖约4,000万份内部及对外通讯纪录,包括涉及外汇基准定价或外汇交易的银行职员的聊天讯息。在过程中亦进行查讯,并与相关职员会面,以及分析交易资料。 

金管局的调查并没有发现任何证据显示受查银行之间曾合谋或香港财资市场公会外汇基准定价(注3)受到操控。除了一宗涉嫌试图影响某只亚洲货币的外汇基准定价的个案外,调查亦没有发现其他地区的外汇基准定价受到操控的证据。该案涉及一名驻香港交易员要求相关海外地区的同事影响在该市场的基准定价,但没有足够证据证明该名同事曾有执行试图操控该定价的交易(注4)。 

外汇交易方面,调查发现一宗个案,涉及一名驻香港交易员应一名驻另一亚洲市场的同事的要求,试图影响美元兑港元现货汇率(并非财资市场公会的美元兑港元即期汇率定价),但没有成功(注5)。 

调查亦发现某些监控不足的地方,引致未能发现在个别通讯中的轻率言行,当中涉及曾向其他银行透露可能是交易对手或客户的资料(注6)。然而并无证据显示市场操控存在。 

根据以上调查结果,金管局经已: 

1.  就注4注5所述的两宗不恰当行为个案所涉及的交易员: 

(a)      要求相关银行对该等交易员采取适当行动,并向金管局汇报所采取的行动;及 

(b)       转介该等个案,包括涉案交易员的身份,予境外相关监管当局以作跟进; 

2.  就注4注5所述的两宗不恰当行为个案所涉及的两间银行,要求该等银行: 

(a)         委任外聘独立机构(1)查明事件根本原因,包括事件所显示的内部监控及管理监督成效问题,以及(2)提出建议以确保该等监控及监督足以防止及侦测交易员的失当及违规行为;并向金管局汇报结果;以及 

(b)         按照经金管局同意的时限及方式实施该独立机构的建议; 

3.  就被发现有注6所述的监控不足的银行:  

(a)         要求该等银行(除现时已没有在香港设有外汇交易盘房的银行外) 

(i)                评核现时的内部监控是否足以确保符合财资市场公会的《行爲及常规守则》,及找出适当的额外措施,并向金管局汇报结果;以及 

(ii)             按照经金管局同意的时限及方式实施该等额外措施(如有);以及 

(b)         要求相关银行考虑对在任何通讯中有轻率言行的交易员采取适当行动,并向金管局汇报所作出的行动。 

金管局发言人指出:「尽管今次调查并没有发现香港外汇基准定价受到操控,我们仍希望提醒银行时刻保持警惕,确保香港外汇市场的稳健,这对香港作爲国际金融中心极爲重要。再者,金管局期望所有银行维持合适的监控制度,确保从事外汇交易业务的职员遵守财资市场公会的《行爲及常规守则》。银行应坚持高度诚信,并向员工提倡道德操守的文化。任何操控行爲都不会被容许。」该发言人补充:「金管局会继续密切监察各银行所采取的行动,确保取得预期成果。」 

据悉部分境外监管机构或当局正跟进若干事项(例如不属金管局调查范围的反垄断问题)。金管局或需就相关进展作出适当跟进。 

 

注: 

(1)  在接获来自银行及境外监管机构的资料后,金管局向10间银行展开调查。该10间银行是美国银行、巴克莱银行、法国巴黎银行、花旗银行、德意志银行、香港上海汇丰银行、摩根大通银行、苏格兰皇家银行、渣打银行及瑞士银行。 

(2)  金管局调查所涵盖的时期与其他境外监管机构的调查一致。 

(3)  财资市场公会的外汇定价包括「美元兑港元即期汇率定价」、「美元兑人民币(香港)即期汇率定价」及「不交收人民币远期合约定价」(于2014年4月1日停止提供)。在有关时期内,上述外汇定价是从财资市场公会委任的报价银行所提供的中间报价中剔除一定数量最高及最低报价后,再取其平均数计算出来的。 

(4)  一名渣打银行驻香港交易员涉嫌于2009年3月至2010年11月期间藉着向另一名驻境外分行的交易员同事发出9个聊天讯息,试图影响一只亚洲货币在该市场的外汇基准定价,以使本身的远期持仓获利。然而,并没有足够证据证明该同事当时曾有执行交易以图操控相关定价。

(5)  在此个案中,一名德意志银行驻香港交易员于2009年3月应另一名驻境外交易员同事的要求,试图影响美元兑港元现货汇率(并非财资市场公会的「美元兑港元即期汇率定价」),以使于某境外地区所入帐的场外货币期权获利,惟二人没有成功。 

(6)  调查发现10间银行存在某些监控不足。该等不足导致6间银行(计为美国银行、花旗银行、德意志银行、香港上海汇丰银行、摩根大通银行及苏格兰皇家银行)的交易员在通讯中有轻率言行,当中曾向其他银行透露了可能是交易对手或客户的资料。据称有关透露是为了分享市场资讯。尽管涉及的通讯数目不多,亦没有证据证明曾有操控,但该等行爲仍不恰当。据悉相关银行于过去几年已依循国际趋势作出改善(例如设立交易监察工具及定期审查交易员通讯纪录)。

 

香港金融管理局
2014年12月19日

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修订日期 : 2014年12月19日