风险承担限额

银行向交易对手发放贷款时须承担信用风险,并有机会在借款人违责时面临损失风险。

巴塞尔银行监管委员会(巴塞尔委员会)于2014年4月发出《计量及管控大额风险承担的监管框架》(英文版本),提供一套优化的风险承担计量方法,以更有效反映银行因交易对手违责而引起的经济损失。

金管局已订立《银行业(风险承担限度)规则》(法例章号155S),于2019年7月1日起实施。规则旨在于本港实施巴塞尔委员会发出的《计量及管控大额风险承担的监管框架》(英文版本),亦会取代前载于《银行业条例》中的其他风险承担限度,以配合市场发展和现代风险管理技巧。规则就对单一对手方(或对手方相连集团)的风险承担限度及对关连一方的风险承担限度设有6个月的遵守宽限期。

风险承担和风险集中的法定限度

简言之,认可机构对单一对手方及对手方相连集团的风险承担不得超过其一级资本的25%。

修订日期 : 2019年08月26日