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新聞稿

指定具本地系統重要性認可機構

香港金融管理局(金管局)已完成對具本地系統重要性認可機構(D-SIB)名單的年度評估。根據評估結果,被指定為D-SIB的認可機構名單新增中國工商銀行(亞洲)有限公司,因此D-SIB總數增至6間。D-SIB的新名單將於2018年1月1日生效,有關名單載於附件

根據D-SIB框架,每間被指定為D-SIB的認可機構須在接獲被指定的正式通知起計12個月內,就計算其監管緩衝資本加入較高吸收虧損能力資本要求(HLA資本要求)。按照巴塞爾銀行監管委員會就評估D-SIB及具全球系統重要性銀行(G-SIB)框架所定的分階段實施安排,HLA資本要求將與防護緩衝資本及逆周期緩衝資本同期在2016至2019年分階段實施。最終適用於D-SIB的HLA資本要求(以認可機構的普通股權一級資本(CET1資本)佔其風險加權資產(根據《銀行業(資本)規則》計算)的百分比表示)將會介乎1%至3.5%之間(視乎所評定該D-SIB的系統重要性而定)。根據分階段實施規定(載於《銀行業(資本)規則》第3V(2)條),2019年適用的HLA資本要求水平將提高至1%至3.5%之間(2018年則為0.75%至2.625%之間)。

有關指定D-SIB決定的詳情見金管局網站所載發給認可機構的「D-SIB公布」。

 

背景

1.香港的D-SIB框架

《銀行業(資本)規則》及金管局的D-SIB監管制度參照巴塞爾銀行監管委員會於2012年10月發出的《處理具本地系統重要性銀行的框架》制定,賦權金融管理專員(i)指定其認為就香港的銀行及金融體系而言具系統重要性的認可機構為D-SIB,及(ii)規定該被指定為D-SIB的認可機構遵從額外HLA資本要求。

對D-SIB施加HLA資本要求是為了減低這些銀行不能持續經營的概率。一旦這些銀行倒閉,對本地金融體系以至更廣泛的經濟體系可能造成巨大影響,有見及此,施加HLA資本要求是審慎及合理的做法。

2.被指定為D-SIB的認可機構須遵從的HLA資本要求

《銀行業(資本)規則》第3U及3V條(已於2015年1月1日生效)賦權金融管理專員指定D-SIB及參照金融管理專員所評估該等D-SIB具有的本地系統重要性的程度,決定該等D-SIB須遵從的HLA資本要求。為達到這個目的,在金管局的D-SIB監管制度內被指定為D-SIB的認可機構會被分配至不同的HLA資本要求組別。採用這組別分類方法,是要反映香港認可機構的多元化性質及不同程度的系統重要性。

被指定的D-SIB必須在接獲被指定的通知起計的12個月內將HLA資本要求計算在其監管緩衝資本中。HLA資本要求共分為5個組別,介乎1%至3.5%之間,初期只會將D-SIB列入頭4個組別(即1%、1.5%、2%及2.5%),3.5%的最高要求則為空置組別,藉以防止D-SIB的系統重要性進一步提高。HLA資本要求已於2016年1月起開始分階段實施,並會於2019年1月達到全面實施。即是說由2016至2018年間適用於D-SIB的HLA資本要求只會是十足的HLA資本要求的某個百分比,並會按每年25%的比例逐年遞增。分階段實施的HLA資本要求詳情如下1:

HLA資本要求

組別

2016

2017

2018

2019

5

0.875%

1.75%

2.625%

3.5%

4

0.625%

1.25%

1.875%

2.5%

3

0.5%

1%

1.5%

2%

2

0.375%

0.75%

1.125%

1.5%

1

0.25%

0.5%

0.75%

1%

 

適用於D-SIB的HLA資本要求(連同逆周期緩衝資本)以延展《巴塞爾協定三》防護緩衝資本的方式實施。因此,一旦D-SIB的CET1資本比率降至經延展的緩衝資本範圍內,該D-SIB可作出的酌情分派會受到限制。此舉的效果是使D-SIB保留盈利,以提高監管資本。

香港金融管理局
2017年12月29日

 


1然而,由於D-SIB的系統重要性程度可能會有變化,因此被列入某HLA資本要求組別的D-SIB並不一定會在整個分階段實施期內都維持在同一組別內。

修訂日期: 2017年12月29日
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