財資市場公會今日宣布，該會將於2006年12月18日推出人民幣掉期伸引利率定價 (Renminbi Swap Offer Rate Fixing)。
由財資市場公會推出的人民幣掉期伸引利率定價將為市場提供一個不交收人民幣利率掉期合約的浮動利率基準。不交收人民幣利率掉期合約指交易雙方約定在未來的一定期限內，根據約定數量的同種貨幣的名義本金交換定息與浮息額的金融合約，並採用美元作為結算貨幣。
人民幣掉期伸引利率定價根據以下數據計算: (一) 中國外匯交易中心公布的美元兌人民幣即期匯率，(二)不交收人民幣遠期合約定價及 (三) 本港市場美元同業拆息率（請參閱附件甲有關定價的參考說明）。
為配合人民幣掉期伸引利率的推出，財資市場公會亦同時推出本港市場美元同業拆息率的定價。這個定價不但用作計算人民幣掉期伸引利率定價，亦可促進相關產品的開發。
財資市場公會市場發展委員會主席馮婉眉表示：「財資市場公會致力發展市場需求的財資產品及服務，而推出人民幣掉期伸引利率定價符合這個宗旨。」
馮婉眉亦表示：「推出人民幣掉期伸引利率定價可回應市場需求，提供一套浮息基準, 有助不交收人民幣利率掉期市場的發展，並有利於海外企業及金融機構管理其人民幣利率風險。」
現時，不交收人民幣利率掉期指標可採用內地人民幣利率作為基準，當中包括七天回購利率或一年定期存款利率。推出人民幣掉期伸引利率定價後，會提供多一個選擇。定價的票期由一個月至一年。企業及金融機構若未能使用內地金融市場進行避險，可採用不交收人民幣掉期管理利率風險，並選擇適合其公司風險特徵的基準。
資訊供應商路透已獲委任為計算機構，負責計算及公布人民幣掉期伸引利率定價。為計算定價，財資市場公會已委任兩組銀行提供不交收人民幣遠期合約及本港市場美元同業拆息率報價。報價銀行的名單將會定期檢討（請參閱附件乙有關報價的銀行名單）。
人民幣掉期伸引利率定價及本港市場美元同業拆息率定價每逢星期一至五香港時間上午11時30分，於路透交易代碼＜CNYSORFIX＝＞，＜USDHIBOR＝＞及路透頁面＜CNYSORFIX＞，＜USDHIBOR＞公布，公眾假期除外。如發出８號或以上颱風信號或黑色暴雨警告，則將另行安排。
如有查詢，請聯絡財資市場公會秘書處: 2878 8046 或 2878 1577
財資市場公會
2006年12月14日
| 定價資料持有人 | 財資市場公會 |
| 計算機構 | 路透 |
| 報價銀行 | 由財資市場公會委任的20間銀行提供不交收人民幣遠期合約報價及20間銀行提供本港市場美元同業拆息率 |
| 數據提供 | 報價銀行提供的不交收人民幣遠期合約報價及本港市場美元同業拆息率必須為當日上午11時的報價。有關數據須於香港時間上午10時45分至11時29分之間輸入。 |
| 人民幣掉期伸引利率定價票期 | 1、2、3、6、9及12 個月 |
| 計算方法 |
1. 不交收人民幣遠期合約定價: |
| 小數點後位數 | 小數點後5個位。 |
| 定價日期 | 星期一至五的每個香港法定營業日，公眾假期除外。 |
| 定價公布 | 人民幣掉期伸引利率定價及本港美元同業拆息率定價每逢星期一至五香港時間上午11時30分，於路透交易代碼＜CNYSORFIX＝＞，＜USDHIBOR＝＞及路透頁面＜CNYSORFIX＞， ＜USDHIBOR＞公布。 |
| 特別安排 | 若8號或以上颱風信號或黑色暴雨警告全日生效，或該信號或警告於當日正午12時過後除下，將不會計算或公布定價。然而，若8號或以上颱風信號或黑色暴雨警告於正午12時前除下，定價將於當日下午2時30分計算及公布，而銀行提供的報價必須為當日下午2時的數據。 |
| 聯絡資料 | 路透技術支援中心： (852) 3009 5616 |
不交收人民幣遠期合約:
中國農業銀行
中國銀行(香港)有限公司
法國巴黎銀行
中國建設銀行股份有限公司
中國信託商業銀行股份有限公司
花旗銀行
星展銀行(香港)有限公司
德意志銀行
富通銀行
恒生銀行有限公司
中國工商銀行(亞洲)有限公司
摩根大通銀行
美林投資管理
摩根士丹利
蘇格蘭皇家銀行有限公司
渣打銀行(香港)有限公司
三菱東京UFJ銀行
東亞銀行有限公司
香港上海匯豐銀行有限公司
瑞士銀行
本港美元同業拆息率:
荷蘭銀行
中國農業銀行
中國銀行(香港)有限公司
交通銀行股份有限公司
法國巴黎銀行
中國建設銀行股份有限公司
花旗銀行
星展銀行(香港)有限公司
恒生銀行有限公司
中國工商銀行(亞洲)有限公司
摩根大通銀行
瑞穗實業銀行
澳洲銀行
上海商業銀行有限公司
三井住友銀行
法國興業銀行
渣打銀行(香港)有限公司
東亞銀行有限公司
三菱東京UFJ銀行
香港上海匯豐銀行有限公司
