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金融管理專員公布香港適用的逆周期緩衝資本

金融管理專員今日(2018年1月10日)公布,由2019年1月1日起,香港適用的逆周期緩衝資本(CCyB)會由現行的1.875%,上調至2.5%。

金融管理專員陳德霖先生表示:「鑑於信貸與本地生產總值差距及物業價格與租金差距等主要指標仍處於偏高水平,因此香港有需要持續累積CCyB。尤其是信貸與本地生產總值差距已超過19%,表明系統性風險並未減退。如這些風險一旦實現,CCyB可提高銀行體系承受衝擊的能力。」

有關CCyB決定的詳情見金管局網站所載發給認可機構的「CCyB公布」

 

背景資料 

金融管理專員在定出CCyB比率時,已考慮多項定量指標及定性資訊,包括「緩衝資本參考指引」(為CCyB比率提供指引的衡量標準,是根據信貸與本地生產總值的比率相對其長期趨勢的差距,以及住宅物業價格與租金比率相對其長期趨勢的差距而編製)。信貸差距及物業價格差距皆維持在高位,如以緩衝資本參考指引作簡單配對(按《巴塞爾協定三》監管資本架構下0%至2.5%的CCyB範圍標準),會顯示CCyB應為2.25%。如不考慮《巴塞爾協定三》的分階段實施安排,該CCyB比率比當前的CCyB比率低25基點。

顧名思義,緩衝資本參考指引是為決定CCyB比率提供「指引」,但釐定CCyB比率並非機械式的過程。除了緩衝資本參考指引外,金融管理專員亦考慮了其他參考指標,包括銀行、企業及家庭的負債水平、償債能力、銀行體系的盈利及資金狀況、以及宏觀經濟失衡狀況。金融管理專員認為從這些來源得到的資訊表明2.5%的CCyB比率在當前情況下更爲合適。

CCyB是《巴塞爾協定三》監管資本架構的重要部分,由巴塞爾委員會成員地區在全球各地同時推行。CCyB由巴塞爾委員會制訂,以在信貸增長過度時期提升銀行體系抗震能力,讓銀行體系能夠在受壓期間抵禦甚至吸收衝擊,而不是將風險擴大,對經濟造成更廣泛的影響。

適用於個別認可機構的特定CCyB規定以該認可機構總風險加權資產的一個百分比來表示。每間認可機構的CCyB規定視乎其私人機構信貸風險承擔的地域組合分佈,以及該等風險承擔所在的每個地區的適用CCyB比率而變化。

CCyB一旦實施及啟動後,會「延展」認可機構的防護緩衝資本(亦經《巴塞爾協定三》引入)。防護緩衝資本亦會在2016至2018年間分階段引入,在2016年開始時的比率為風險加權資產的0.625%,並按等額逐步調高至2019年1月1日的2.5%。

《銀行業(資本)規則》訂有於香港實施CCyB的權力。該規則賦予金融管理專員權力,在其認為香港信貸過度增長引致金融體系的系統性風險增加時,公布香港適用的CCyB比率。

 

 

2018年1月10日 

修訂日期: 2018年1月10日
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