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國際及區內金融合作
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62.4849

具系統重要性銀行(SIB)

具系統重要性銀行 (SIB)

SIB是指一旦陷入困境或倒閉所產生的影響,會對金融體系以至更廣泛的經濟造成重大干擾的銀行。為針對SIB所帶來的額外風險,SIB會受制於特定的監管措施,包括額外資本要求(即較高吸收虧損能力緩衝資本(HLA)資本要求)、加強監管力度(尤其對風險管理及管治等範疇),以及優先進行恢復及處置規劃。

金融管理專員《銀行業(資本)規則》 授權指定在香港註冊成立的認可機構為具全球系統重要性銀認可機構(G-SIB)或具本地系統重要性認可機構(D-SIB) (統稱為「具系統重要性銀行」(SIB)),並決定相關的HLA資本要求。識別G-SIB的評估方法採納巴塞爾銀行監管委員會的G-SIB框架。目前並無位於香港設立總部及註冊成立的G-SIB。

香港的D-SIB框架是以巴塞爾委員會的D-SIB框架的4項評估準則為基礎,即規模、關連性、可替代性及複雜程度。本地D-SIB的識別方法分為兩個步驟。第一個步驟是根據相關因素及指標計算而得的計量得分,擬備一份D-SIB的初步參考名單。第二個步驟涉及運用監管判斷,以補足計量評估程序。

HLA 資本要求須以普通股權一級資本(CET1)來滿足達到。視乎被指定為D-SIB或G-SIB的認可機構的系統重要性而定,適用的HLA資本要求由認可機構的總風險加權資產數額(根據《銀行業(資本)規則》計算)的1%至3.5%不等。

HLA資本要求連同逆周期緩衝資本(如適用)以延展《巴塞爾協定三》防護緩衝資本的方式實施。因此,一旦SIB的CET1資本比率降至經延展的緩衝資本範圍內,該SIB可作出的酌情分派(包括股息、股份回購、就資本票據酌情派息及向職員酌情發放花紅)會根據《銀行業(資本)規則》第3H(1) 條所載的指定比例受到限制。此舉的效果是使SIB保留盈利,以提高監管資本。

公布

SIB公布


文件的參考資料列於表格內

XX-X-N = 《監管政策手冊》單元,CIR = 通告,N.N.N = 指引編號,FAQ = 常見問題,QB = 香港金融管理局季報

參考 文件 發出日期

CA-B-2

具系統重要性銀行 2015年2月18日

 


巴塞爾委員會及金融穩定理事會發出的重要文件

修訂日期: 2017年9月26日
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